PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJPNX с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FJPNX с ^N225

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Nikkei 225 (^N225).

FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJPNX или ^N225.

Корреляция

Корреляция между FJPNX и ^N225 составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJPNX:

0.56

^N225:

0.00

Коэф-т Сортино

FJPNX:

0.91

^N225:

0.23

Коэф-т Омега

FJPNX:

1.12

^N225:

1.04

Коэф-т Кальмара

FJPNX:

0.43

^N225:

0.02

Коэф-т Мартина

FJPNX:

1.86

^N225:

0.07

Индекс Язвы

FJPNX:

7.05%

^N225:

9.87%

Дневная вол-ть

FJPNX:

23.21%

^N225:

29.95%

Макс. просадка

FJPNX:

-61.98%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

FJPNX:

-15.22%

^N225:

-9.57%

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции FJPNX уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 4.77% против 6.99% соответственно.

FJPNX

С начала года

8.49%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

2.00%

1 год

12.94%

5 лет

5.34%

10 лет

4.77%

^N225

С начала года

-4.29%

1 месяц

13.69%

6 месяцев

-3.41%

1 год

-0.12%

5 лет

13.95%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJPNX и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPNX
Ранг риск-скорректированной доходности FJPNX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJPNX c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и ^N225

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -61.98%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и ^N225

Текущая волатильность для Fidelity Japan Fund (FJPNX) составляет 4.29%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...